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Curso sobre modelos VAR y DSGE con cambio de régimen
  • FECHA:
    Del 8 al 14 de noviembre de 2018, Ciudad de México, México.
  • Fecha límite de registro:
    8 de octubre de 2018.
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    CEMLA.
  • CONTENIDO:
    I. Modelos VAR y SVAR con y sin cambio de régimen; II. Introducción a la econometría Bayesiana y simulación posterior; III. Introducción a RISE; IV. Modelación DSGE con y sin cambio de régimen; V. Modelación de restricciones ocasionalmente vinculantes (Modeling of occasionally-binding constraints); VI. Política óptima y reglas simples de política óptima.
  • OBJETIVO:
    Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para resolver y estimar los modelos bayesianos de vectores autorregresivos (BVAR) y de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE) con cambio de régimen endógeno y exógeno.
  • DIRIGIDO A:
    Profesionales de rango medio y superior involucrados en el desarrollo de investigaciones y análisis de política macroeconómica utilizando modelos VAR y DSGE. Los participantes deberán tener conocimientos de econometría, álgebra lineal, análisis de VAR y DSGE, además de habilidades de programación en Matlab.
  • IDIOMA:
    Inglés sin interpretación simultánea.
  • COORDINADOR:
    Mtro. Sebastián Cadavid
    Coordinador técnico
    Teléfono: +52 (55) 5061-6631
    Correo electrónico: scadavid@cemla.org

    Mtro. Julio Minchala
    Coordinador logístico
    Teléfono: +52 (55) 5061-6633
    Correo: jminchala@cemla.org

 

 

 

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