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Curso Pronósticos y Análisis de Política con modelos DSGE y de series de tiempo
  • FECHA:
    Del 5 al 9 de septiembre de 2016, Ciudad de México.
  • Fecha límite de registro:
    15 de agosto de 2016
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    CEMLA y Banco de México.
  • CONTENIDO:
    Nociones básicas de econometría bayesiana e introducción a VAR. Modelos de series de tiempo. Una visión general y rápida a los métodos MCMC. Modelos DSGE y DSGE-VAR. Promediando y combinando modelos.
  • OBJETIVO:
    Actualizar las habilidades de los participantes en la aplicación de modelos de pronósticos. El curso pretende familiarizar a los participantes con modelos de pronósticos que son actualmente la frontera del conocimiento.
  • DIRIGIDO A:
    Profesionales de bancos centrales del CEMLA de rango medio y superior activamente involucrados en el desarrollo de investigaciones o pronósticos. Los participantes deberán contar con posgrado en economía o experiencia equivalente y estar familiarizados con el uso de métodos econométricos modernos empleados en los informes de política y trabajos de investigación. Los participantes deberán estar también familiarizados con MATLAB. Será de ayuda una buena comprensión del material cubierto en el primer año del curso de Econometría en un doctorado y también un conocimiento de métodos computacionales usados en el modelado de DSGE, así como estar familiarizado con econometría de series de tiempo.
  • IDIOMA:
    Inglés (sin interpretación simultánea).
  • COORDINADOR:
    Dr. Oscar Carvallo
    Subgerente de Investigación Financiera
    Correo electrónico: ocarvallo@cemla.org
    Teléfono: +52 (55) 5061 6639

 

 

 

 

 

 

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