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Curso Taller Avanzado de Instrumentos Derivados y Productos Estructurados


  • FECHA:
    Del 9 al 13 de mayo de 2016, Santiago, Chile.
  • Fecha límite de registro:
    18 de abril de 2016
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    Banco Central de Chile y CEMLA
  • CONTENIDO:

1. Valoración de los principales derivados plain vanilla. Técnicas de valoración riesgo neutrales. Curvas cupón cero. Valoración de forwards. Valoración de swaps de intereses y swaps de monedas. Valoración de opciones vanilla. El problema de la volatilidad. Estimación de otros parámetros necesarios. Opciones sobre tasas de interés: Caps, Floors y Collars. Carteras de swaps con caps y floors.

2. Valoración de opciones americanas y bermudas. Árboles binomiales. Valoración de derivados exóticos. Digitales y rangos. Opciones con barreras. Caps, floors con barreras. Opciones asiáticas. Opciones loockback. Otros exóticos. Ajustes de convexidad. Griegas. Opciones sintéticas.

3. Productos estructurados. Depósitos y notas: digitales, rango, asiáticos, barrera, cliquet, reverse. Depósitos y notas garantizados con opciones vanilla y opciones asiáticas. Swaps estructurados. Valoración en la fecha de emisión. Valoración posterior. Contratos de productos estructurados comercializados por la industria.

4. Derivados de crédito. Eventos de crédito. Contratos ISDA. Credit default swaps (CDS). Valoración riesgo neutral de un bono. Probabilidades de supervivencia riesgo neutrales. Tasa de recuperación. Valoración riesgo neutral de un CDS. Valoración de Digital Credit Default Swaps. FtD. Valoración de First to Default. Valoración de CDO.

5. Riesgos con derivados. Mercado, Crédito, Contraparte, Liquidez, Operacional, Reputacional. Coberturas estáticas y coberturas dinámicas. Riesgos de contraparte. Probabilidades de supervivencia riesgo neutrales y probabilidades de supervivencia naturales. Calibración de PD riesgo neutrales. CVA (Counterparty Valuation Adjustments). Aplicación a forward de moneda, FRA, swaps y opciones. CDS y riesgos de contraparte.

6. Contabilidad de los derivados en el marco de las NIIF.

7. Talleres.

     
  • OBJETIVO:
    Transmitir una visión integral, que incluya desde las metodologías más avanzadas de valoración hasta las métricas de riesgo de mercado y contraparte de los derivados y los productos estructurados.
  • DIRIGIDO A:
    Las áreas de estabilidad financiera, medición de riesgos, estudios, operaciones, estadísticas financieras, supervisión y regulación de entidades financieras y contabilidad de los bancos centrales y superintendencias asociadas al CEMLA. Es conveniente que los asistentes cuenten con un conocimiento adecuado de matemáticas financieras, instrumentos financieros tradicionales, mercados financieros y conceptos básicos de estadística.
  • COORDINADOR:
    Jimena Carretero
    Gerente de Capacitación
    jcarretero@cemla.org

 

Información adicional

 

 

 

 

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