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Conferencia sobre modelos de redes, pruebas de estrés y otras herramientas para el monitoreo de la estabilidad financiera y el diseño e implementación de políticas macroprudenciales
  • FECHA:
    11 y 12 de noviembre de 2015, México D. F., México.
  • Fecha límite de registro:
    2 de octubre de 2015
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    CEMLA, Banco de México, University of Zurich y Journal of Financial Stability.
  • OBJETIVO:
    Reunir a profesionales expertos en la formulación de políticas e investigación así como académicos y profesionales con experiencia e interés en teoría de redes para examinar los desarrollos recientes y enfoques para el análisis de los aspectos de estabilidad financiera desde la perspectiva del banco central bajo un marco macroprudencial.
  • DIRIGIDO A:
    Funcionarios de bancos centrales, organismos internacionales y académicos que estén interesados en presentar sus trabajos de investigación sobre temas de estabilidad financiera basados en el análisis de redes.
  • CONTENIDO:
    • Evaluación de políticas macroprudenciales.
    • Interconexión financiera y riesgo sistémico.
    • Riesgo de contagio en redes financieras.
    • Propiedades estructurales de las redes financieras.
    • Pruebas de estrés. Diseño de políticas macroprudenciales.
    • Riesgo sistémico y las instituciones financieras de importancia sistémica.
    • Estabilidad financiera.
  • Keynote Speakers:

Professor Xavier Freixas
Pompeu Fabra University, Spain

Professor Sanjeev Goyal
University of Cambridge, UK

 

  • Comité organizador:
    • Serafín Martínez Jaramillo (Banco de México)
    • Fabrizio López Gallo Dey (Banco de México)
    • Stefano Battiston (Universität Zürich)
    • Raúl Morales (CEMLA)
    • Iftekhar Hasan (Journal of Financial Stability and Fordham University)
    • Camelia Minoiu (International Monetary Fund)
    • Calixto López Castañón (Banco de México)
  • Comité del programa::
    • K. Anand (Bank of England, UK)
    • G. Caldarelli (IMT Institute for Advanced Studies Lucca, Italy)
    • J. Cetina (Office of Financial Research, USA)
    • G. di Iasio (Bank of Italy, Italy)
    • D. Duffie (Stanford University, USA)
    • X. Freixas (Pompeu Fabra University, Spain)
    • R. Garrat (Federal Reserve Bank of New York, USA)
    • C. Georg (University of Cape Town, South Africa; Deutsche Bundesbank, Germany)
    • T. Gravelle (Department of Finance Organizational Structure, Canada)
    • D.Y. Kenett (Office of Financial Research, USA)
    • T. Lux (University of Kiel, Germany; University Jaume I, Castellón, Spain)
    • A. Milne (Loughborough University, UK)
    • T. Roukny (Free University of Brussels, Belgium)
    • P. Sarlin (Hanken School of Economics, Finland)
    • M. Scheicher (European Central Bank)
    • S. Thurner (Medical University of Vienna, Austria)
    • M. van der Leij (University of Amsterdam, The Netherlands)
    • I. van Lelyveld (De Nederlandsche Bank, The Netherlands
  • Edición especial del Journal of Financial Stability
    Una selección de trabajos presentados en la conferencia se podrán incluir en un número especial del Journal of Financial Stability (JFS). Se invita a los autores cuyos trabajos sean aceptados a presentar sus trabajos para ser considerados en el número especial del JFS. Los trabajos presentados para el número especial serán revisados de acuerdo con los estándares normales del JFS. Los detalles relativos al proceso de revisión serán proporcionados después de la conferencia. La conferencia se llevará a cabo en México D.F. El programa de la conferencia incluirá 12-17 presentaciones en función de la calidad de los trabajos recibidos. Un panel de clausura integrado por hacedores de política discutirá cómo preservar la estabilidad financiera global mediante el diseño de la política macroprudencial, desde la perspectiva de la teoría de las redes y de las pruebas de estrés.
  • IDIOMA:
    Español e inglés con traducción simultánea.
  • COORDINADOR:
    Raúl Morales
    Gerente de Infraestructuras y Mercados Financieros
    mmorales@cemla.org

 

información Adicional

 

 

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