Facebook Twitter LinkedIn
Curso - Taller Avanzado de Instrumentos Derivados y Productos Estructurados


  • FECHA:
    Del 24 al 28 de agosto de 2015, México D. F., México
  • Fecha límite de registro:
    7 de agosto de 2015
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    CEMLA y Banco de México
  • CONTENIDO:

    1. Valoración de los principales derivados plain vanilla. Técnicas de valoración riesgo neutrales. Valoración de forwards. Valoración de swaps. Valoración de opciones vanilla. El problema de la volatilidad. Estimación de otros parámetros necesarios. Opciones sobre tasas de interés: Caps, Floors y Collars. Carteras de swaps con caps y floors.

    2. Valoración de derivados exóticos. Digitales y rangos. Opciones con barreras. Caps, floors con barreras. Opciones asiáticas. Opciones loockback. Opciones cliquet. Opciones basket. Opciones spread. Opciones potencia. Opciones bermudas.

    3. Modelos de mercado de tasas de interés. Swaps asiáticos. Swaps in arreas. Swaps con caps y floors. Swaps con opciones bermudas. Currency swaps.

    4. Derivados de crédito. Eventos de crédito. Contratos ISDA. Credit default swaps (CDS). Valoración riesgo neutral de un bono. Probabilidades de supervivencia riesgo neutrales. Tasa de recuperación. Valoración riesgo neutral de un CDS. Valoración de Digital Credit Default Swaps. FtD. Valoración de First to Default. Valoración de CDO.

    5. Productos estructurados. Depósitos y notas: digitales, rango, asiáticos, barrera, cliquet, reverse. Depósitos y notas garantizados con opciones vanilla y opciones asiáticas. Casos reales de productos estructurados comercializados por la industria.

    6. Riesgos y coberturas con derivados. Mercado, Crédito, Contraparte, Liquidez, Operacional, Reputacional. Coberturas estáticas y coberturas dinámicas. Riesgos de contraparte. CVA (Counterparty Valuation Adjustments). Aplicación a forward de moneda, FRA, swaps y opciones. CDS y riesgos de contraparte. Probabilidades de supervivencia riesgo neutrales y probabilidades de supervivencia naturales. CVA en Basilea II y Basilea III. CVA bilateral.

    7. Contabilidad de los derivados en el marco de las NIIF.

    8. Talleres.

  • OBJETIVO:
    Transmitir una visión integral, que incluye desde las metodologías de valoración hasta las métricas de riesgo de mercado y contraparte, más avanzadas, de los derivados y los productos estructurados.
  • DIRIGIDO A:
    Las áreas de gestión de reservas, política monetaria, estabilidad financiera, estudios, medición de riesgos, control interno, auditoría interna, supervisión y regulación de entidades financieras y contabilidad en el marco de las NIIF de los bancos centrales y superintendencias asociadas al CEMLA. Es conveniente que los asistentes cuenten con un conocimiento adecuado de matemáticas financieras, instrumentos financieros tradicionales, mercados financieros y conceptos básicos de estadísticas.
  • ProfesoR:
    Doctor Ángel Vilariño Sanz
  • COORDINADOR:
    Jimena Carretero
    Gerente de Capacitación
    jcarretero@cemla.org

 

Información adicional

 

Loading