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Curso Modelos Cuantitativos de Crisis Financieras y Política Macroprudencial, impartido por el Dr. Enrique G. Mendoza
  • FECHA:
    Del 8 al 12 de junio de 2015, México D. F., México.
  • Fecha límite de registro:
    20 de mayo de 2015
  • INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
    CEMLA y Banco de México.
  • CONTENIDO:
    Revisión de los modelos canónicos sin incertidumbre en una economía pequeña y abierta. Marco estocástico de agente representativo en el cual una economía pequeña y abierta enfrenta choques de ingreso no asegurables. Métodos globales para resolver modelos de mercados incompletos en una economía abierta. Se adiciona fricciones financieras con el fin de estudiar crisis financieras. Diseño y la evaluación cuantitativa de política macroprudencial. Extensión a un entorno en el cual aprender acerca de la estabilidad de un nuevo régimen financiero conduce a desviaciones del paradigma estándar de expectativas racionales.
  • OBJETIVO:
    Estudiar los modelos macroeconómicos de crisis financieras y la política macroprudencial desde la perspectiva de un marco de equilibrio general dinámico y estocástico cuantitativo. Desde un punto de vista metodológico, el curso abarca métodos de solución globales y no lineales que son usados para resolver modelos en los cuales mercados incompletos de activos y fricciones financieras son "esenciales", en el sentido que afectan la dinámica macroeconómica al igual que la distribución de la riqueza y la tenencia de activos. El curso combina elementos de la teoría de los ciclos de negocios reales, macroeconomía internacional y la teoría de precios de los activos, el curso se basa en la teoría macroeconómica recursiva. Un buen entendimiento del material cubierto en los cursos de macroeconomía en el primer año del Ph.D. provee un útil antecedente, asimismo, conocimiento de métodos computacionales usados en la modelación macroeconómica, y familiaridad con macroeconomía internacional son también de gran utilidad.
  • DIRIGIDO A:
    Economistas con experiencia de los bancos centrales asociados del CEMLA, que participan en el análisis de la política macroeconómica y que tienen algún grado de conocimiento de modelos de equilibrio general dinámico estocástico. Los participantes deberán contar con posgrado en economía o experiencia equivalente, y un buen manejo de instrumentos cuantitativos.
  • IDIOMA:
    Inglés (sin interpretación simultánea).
  • COORDINADOR:
    Dr. Kolver Hernandez
    Subgerente de Investigación Monetaria
    Correo electrónico: khernandez@cemla.org
    Telefóno: +52 (55) 50616630

 

Información adicional

 

 

 

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